Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 131 | Дисперсия портфеля принимать отрицательное значение … | Открыть |
| 132 | Инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности E(r). С этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции. Для вычисления E(r) брать шаги расчета различной длительности … | Открыть |
| 133 | Инвестор намерен оценить ожидаемую доходность E(r) акции за холдинговый период. Для этого он выбрал N = 10 шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел E(r). Ситуация в которой E(r) будет отрицательной величиной … | Открыть |
| 134 | Предположим, что σ = 10%, а E(r) = 3%, т.е. стандартное отклонение σ доходности какой-то акции по абсолютной величине превосходит ее ожидаемую доходность E(r). Такая ситуация … | Открыть |
| 135 | Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Утверждать, что если для первого портфеля инвестор в состоянии построить границу эффективных портфелей (ГЭП), то и для второго портфеля эта задача разрешима … | Открыть |
| 136 | Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил зону существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости [σ; E(r)] лежала вне данной зоны … | Открыть |
| 137 | Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что … | Открыть |
| 138 | Согласно модели Г. Марковица «граница эффективных портфелей» – это … | Открыть |
| 139 | Систематическим риском можно считать долю риска, … | Открыть |
| 140 | Выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель можно по степени риска и … | Открыть |