Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 201 | Под "ожидаемой доходностью E(r)" отдельной акции в модели Г. Марковица понимается … | Открыть |
| 202 | Ситуация, когда коэффициенты a и b для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, … | Открыть |
| 203 | Портфельная бета … | Открыть |
| 204 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … | Открыть |
| 205 | Если для какой-то акции коэффициент "бета" оказывается меньше нуля, то коэффициент "альфа" в этом случае… | Открыть |
| 206 | Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: | Открыть |
| 207 | Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: | Открыть |
| 208 | Портфельная бета может быть отрицательной величиной: | Открыть |
| 209 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: | Открыть |
| 210 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: | Открыть |