Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 241 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: | Открыть |
| 242 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: | Открыть |
| 243 | При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? | Открыть |
| 244 | Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: | Открыть |
| 245 | Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: | Открыть |
| 246 | Портфельная бета может быть отрицательной величиной: | Открыть |
| 247 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: | Открыть |
| 248 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: | Открыть |
| 249 | При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? | Открыть |
| 250 | Предприниматель приобрел легковой автомобиль – это считается инвестированием, если он намерен … | Открыть |