Вопросы по дисциплине:
Рынок производных финансовых инструментов
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 111 | Продавец опциона на продажу ведет игру на … | Открыть |
| 112 | При прочих равных условиях американский опцион с более длительным сроком до окончания по сравнению с опционом с более коротким сроком до окончания … | Открыть |
| 113 | Если имеется опцион на покупку с ценой исполнения К, безрисковая ставка процента составляет r процентов в год, а срок окончания опциона полгода, то при оценке цены опциона приведенная стоимость цены исполнения опциона … | Открыть |
| 114 | Для оценки стоимости американских опционов формула Блэка-Шоулса … | Открыть |
| 115 | В любой момент времени t, если рыночная цена St базовой акции точно равняется цене реализации опциона К, то полная стоимость опциона … | Открыть |
| 116 | В основе биномиальной модели находится понятие репликантного портфеля, который формируется путем покупки … | Открыть |
| 117 | Если инвестор использует при реализации инвестиционной стратегии «обеспеченный опцион на покупку» акции, то это означает, что … для совершения сделки | Открыть |
| 118 | Чтобы реализовать стратегию «длинных ножниц», инвестор должен одновременно … этой же акции с одинаковой ценой исполнения | Открыть |
| 119 | При стратегии «покупка обеспеченных опционов на продажу» инвестор одновременно … | Открыть |
| 120 | Если инвестор одновременно продает опцион на покупку базовой акции и продает опцион на продажу этой же акции, а цена исполнения обоих опционов одинаковая, тогда инвестор … | Открыть |