Вопросы по дисциплине:
Рынок производных финансовых инструментов
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 21 | Суммарную стоимость опциона в любой момент времени t можно представить как … | Открыть |
| 22 | Для оценки стоимости американских опционов формула Блэка-Шоулса … | Открыть |
| 23 | Если ожидается падение цены базовой акции, то лучшим решением для получения прибыли будет … | Открыть |
| 24 | В любой момент времени t, если рыночная цена St базовой акции точно равняется цене реализации опциона К, то внутренняя стоимость опциона … | Открыть |
| 25 | Если по базовой акции за время действия опциона должен выплачиваться дивиденд, то формула Блэка-Шоулса в этом случае … | Открыть |
| 26 | В любой момент времени t, если рыночная цена St базовой акции точно равняется цене реализации опциона К, то полная стоимость опциона … | Открыть |
| 27 | Для того чтобы применить на практике формулу Блэка-Шоулса, необходимо учитывать ряд параметров, среди которых срок окончания опциона … | Открыть |
| 28 | В основе биномиальной модели находится понятие репликантного портфеля, который формируется путем покупки … | Открыть |
| 29 | Для того чтобы применить на практике формулу Блэка-Шоулса, необходимо учитывать ряд параметров, среди которых стандартное отклонение цены оцениваемого опциона … | Открыть |
| 30 | Простая биномиальная модель исходит из предположения, что в момент окончания опциона цена базовой акции … | Открыть |