📚
Все вопросы
- Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей? #1621
- Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда #1622
- Что такое интегрированный стохастический процесс #1623
- Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)? #1624
- Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)? #1625
- Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)? #1626
- Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания? #1627
- Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом? #1628
- Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату? #1629
- Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста? #1630