📚
Все вопросы
- Если инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке rf., и известно, что ГЭП в обоих этих случаях становится прямой линией, то утверждать, что для данных композиционных портфелей ГЭП в случае безрискового суживания и ГЭП для безрискового займа будут лежать на одной прямой линии, … #1
- Если для оценки инвестиционной деятельности применена мера Трейнора, то утверждать, что таким образом инвестор учел риск инвестирования в акции портфеля, … #2
-
Если известно, что «портфельная бета» оценивается как взвешенная величина коэффициентов «бета» каждой акции портфеля, где весом служит доля начальной суммы, идущая на приобретение конкретной акции портфеля βпортф=, и в мере Трейнора используется величина βпортф. – то эти величины …
#3
- Если известно, что при использовании мер Трейнора, Дженсена и Шарпа сравнивается превышение средней отдачи управляемого портфеля над средней величиной безрисковой ставки и риск управляемого портфеля, и если инвестор решил использовать все три меры для оценки одного и того же портфеля за прошедший год и из соображений удобства выбрал для меры Трейнора шаг расчета 1 квартал, а для мер Дженсена и Трейнора шаг расчета 1 месяц – то такая оценка … #4
- Ситуация, когда отдача собственных средств ROE фирмы превзойдет по абсолютной величине маржу чистой прибыли, теоретически сложиться … #5
- Линии возможных портфелей (PPL), введенные Трейнором, использовать для ранжирования портфелей … #6
- Методы технического анализа использовать для исследования рынка облигаций … #7
- Если в регрессионном уравнении арбитражной модели присутствует случайная ошибка εi, ожидаемая величина которой E(εi) = 0, то … #8
- Ситуация, когда рыночная стоимость акции окажется ниже ее экономической стоимости, … #9
- Экономическая стоимость акции определяется как приведенная стоимость PV будущего потока дивидендов и цены продажи, и в этом случае брать доходность r облигации с аналогичным холдинговым периодом и уровнем риска в качестве ставки дисконта … #10