Вопросы по дисциплине:
Инвестиционный анализ
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 131 | В основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает между собой величины … | Открыть |
| 132 | Если для какой-то акции А значение коэффициента а = -1,7, это означает, что … | Открыть |
| 133 | Ситуация, когда коэффициенты и для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными сложиться … | Открыть |
| 134 | Если для какой-то акции А значение коэффициента βа = -1,7, это означает, что … | Открыть |
| 135 | Ситуация, когда коэффициенты α и β для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными сложиться … | Открыть |
| 136 | Если инвесторы формируют композиционные портфели с использованием хорошо диверсифицированного эффективного портфеля и безрискового ссуживания, то мерой риска таких композиционных портфелей может служить … | Открыть |
| 137 | Ковариация σi,M может служить приемлемой мерой риска отдельной ценной бумаги или не диверсифицированного портфеля. В данном случае имеется в виду … риск | Открыть |
| 138 | Если для оценки инвестиционной деятельности применена мера Трейнора, то утверждать, что таким образом инвестор учел риск инвестирования в акции портфеля … | Открыть |
| 139 |
Известно, что портфельная бета оценивается как взвешенная величина коэффициентов бета каждой акции портфеля, где весом служит доля начальной суммы, идущая на приобретение конкретной акции портфеля. В мере Трейнора используется величина βпортф. Эти величины … 
|
Открыть |
| 140 | Известно, что при использовании мер Трейнора, Дженсена и Шарпа сравнивается превышение средней отдачи управляемого портфеля над средней величиной безрисковой ставки и риск управляемого портфеля. Инвестор решил использовать все три меры для оценки одного и того же портфеля за прошедший год. Из соображений удобства он выбрал для меры Трейнора шаг расчета 1 квартал, а для мер Дженсена и Трейнора - 1 месяц. Такая оценка … | Открыть |