📚
Все вопросы
- Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым? #1691
- На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? #1692
- На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? #1693
- Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок? #1694
- Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами? #1695
- Установите соответствие между видом теста и его назначением #1696
- Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR? #1697
- Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами? #1698
- Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p) #1699
- Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)? #1700