#100738
Распределение относительных приращений процесса в стандартной GARCH-модели является …
Варианты ответа:
  • гауссовским
  • логнормальным
  • распределением Стьюдента
  • биномиальным распределением
Тематика: Риск-менеджмент в банке
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Веса измерений процесса при оценке волатильности на основе GARCH-модели с В периоды кризисов волатильн Процент изменения волатильности, объясняемого моделью GARCH, мо Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксир Если использовать вместо рекомендуемого значения параметра, то график корреляции, оценен