Веса измерений процесса при оценке волатильности на основе GARCH-модели с течением времени …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает ключевые принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в различных сферах, от бизнеса до научных исследований. Особое внимание уделяется алгоритмам машинного обучения, статистическим методам и визуализации данных. Курс помогает развить навыки работы с большими массивами информации, принимать обоснованные решения на основе аналитики и применять полученные знания на практике.
Варианты ответа:
- убывают линейно
- убывают с корнем из времени
- убывают экспоненциально
- не убывают
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- В периоды кризисов волатильность …
- Процент изменения волатильности, объясняемого моделью GARCH, можно оценить в …
- Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке), равна …
- Если использовать вместо рекомендуемого значения параметра, то график корреляции, оцененной по модели EWMA, …
- Коэффициент корреляции между Х и Е(Х) равен (см. рис.)