Вопросы по дисциплине:
Риск-менеджмент в банке
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 1 | Базельский комитет по банковскому надзору… | Открыть |
| 2 | Показатель DV01 … | Открыть |
| 3 | Распределение относительных приращений процесса в стандартной GARCH-модели является … | Открыть |
| 4 | Веса измерений процесса при оценке волатильности на основе GARCH-модели с течением времени … | Открыть |
| 5 | В периоды кризисов волатильность … | Открыть |
| 6 | Процент изменения волатильности, объясняемого моделью GARCH, можно оценить в … | Открыть |
| 7 | Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке), равна … | Открыть |
| 8 | Если использовать вместо рекомендуемого значения параметра, то график корреляции, оцененной по модели EWMA, … | Открыть |
| 9 | Коэффициент корреляции между Х и Е(Х) равен (см. рис.) | Открыть |
| 10 | Неверно, что требования Базель II отличаются от требований Базель I … | Открыть |