📚
Все вопросы
- Базельский комитет по банковскому надзору… #1
- Показатель DV01 … #2
- Распределение относительных приращений процесса в стандартной GARCH-модели является … #3
- Веса измерений процесса при оценке волатильности на основе GARCH-модели с течением времени … #4
- В периоды кризисов волатильность … #5
- Процент изменения волатильности, объясняемого моделью GARCH, можно оценить в … #6
- Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке), равна … #7
- Если использовать вместо рекомендуемого значения параметра, то график корреляции, оцененной по модели EWMA, … #8
- Коэффициент корреляции между Х и Е(Х) равен (см. рис.) #9
- Неверно, что требования Базель II отличаются от требований Базель I … #10