В соответствии с теорией экстремальных значений, при исследовании распределения потерь, превышающих определенный порог, можно утверждать, что …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает ключевые принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в различных сферах, от бизнеса до научных исследований. Особое внимание уделяется алгоритмам машинного обучения, статистическим методам и визуализации данных. Курс помогает развить навыки работы с большими массивами информации, принимать обоснованные решения на основе аналитики и применять полученные знания на практике.
Варианты ответа:
- реальное распределение потерь должно быть нормальным или логнормальным
- при увеличении порогового значения распределение потерь, превышающих порог, сходится к обобщенному распределению Парето
- пороговое значение обычно выбирается из нормального распределения со средним и дисперсией, которые совпадают с реальным распределением потерь
- при уменьшении порога количество превышение порога сокращается
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- В качестве распределения частоты событий операционного риска чаще всего используется …
- Говоря о корреляции между рисками, можно утверждать, что …
- Неверно, что к целям стресс-тестирования процентного риска относится то, что оно …
- Если банк разместил кредит под 9 %, стоимость фондирования составляет 5 %, административные расходы должны составить 1 % валюты баланса, ожидаемые потери также 1 %, если экономический капитал инвестирован в депозит ЦБ под 3 % годовых и составляет 8 % валюты баланса, тогда значение RAROC банка равно …
- Неверно, что источником процентного риска является …