#120305

#120305: Какие величины, в конечном итоге, должен вычислить инвестор, решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей?

Какие величины, в конечном итоге, должен вычислить инвестор, решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей?
Варианты ответа:
  • коэффициенты корреляции доходностей акций портфеля;
  • ожидаемую доходность портфеля
  • минимальную дисперсию портфеля;
  • веса акций портфеля

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Реальное и портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E( e i ) = 0. Тогда можно утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае: Можно ли под термином “проект” понимать комплекс работ, направленных на достижение ормулированной цели инвестиционной деятельности? Может ли сложиться ситуация, что дюрация D облигации превосходит срок её погашения T? Что из перечисленного ниже не может быть отнесено к объектам капитальных вложений Справедливо ли утверждение, что следует разделять понятия “проект” и “инвестиционный проект”?