Если инвесторы формируют композиционные портфели с использованием хорошо диверсифицированного эффективного портфеля и безрискового ссуживания, то мерой риска таких композиционных портфелей может служить …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- дисперсия
- стандартное отклонение
- ковариация
- коэффициент
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Ковариация i,M может служить приемлемой мерой риска отдельной ценной бумаги или не диверсифицированного портфеля. В данном случае имеется в виду … риск
- При оценке возможности инвестирования в акцию А, для которой вычислены следующие данные: E(ra) = 0,13; a = -1,2; = 0,08. Если характеристики рыночного портфеля оцениваются величинами E(rm) = 0,10 и sm = 0,06, а rf = 0,03, то можно утверждать, что …
- Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: Если по акциям компании «Вега», опубликованы следующие данные: коэффициент бета=0,825 и ожидаемая доходность 16%, то …
- Имеются две акции, цены которых менялись следующим образом: Если инвестор воспользуется арбитражными возможностями, то он должен …
- Пусть для какой-то акции i уравнение в модели АРТ записывается следующим образом: Предположим, что в качестве фактора F1 выбран темп инфляции, а F2 - процент по депозитным вкладам. Пусть i,1 = 1,5, а i,2 = 2. Если оба фактора возрастут на 1%, то ri при этом …