#127267

#127267: Ковариация i,M может служить приемлемой мерой риска отдельной ценной бумаги или не диверсифицированного портфеля. В данном случае имеется в виду … риск

Ковариация i,M может служить приемлемой мерой риска отдельной ценной бумаги или не диверсифицированного портфеля. В данном случае имеется в виду … риск
Варианты ответа:
  • систематический
  • суммарный
  • несистематический
  • диверсифицируемый

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Инвестиционный анализ
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
При оценке возможности инвестирования в акцию А, для которой вычислены следующие данные: E(ra) = 0,13; a = -1,2; = 0,08. Если характеристики рыночного портфеля оцениваются величинами E(rm) = 0,10 и sm = 0,06, а rf = 0,03, то можно утверждать, что … Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: Если по акциям компании «Вега», опубликованы следующие данные: коэффициент бета=0,825 и ожидаемая доходность 16%, то … Имеются две акции, цены которых менялись следующим образом: Если инвестор воспользуется арбитражными возможностями, то он должен … Пусть для какой-то акции i уравнение в модели АРТ записывается следующим образом: Предположим, что в качестве фактора F1 выбран темп инфляции, а F2 - процент по депозитным вкладам. Пусть i,1 = 1,5, а i,2 = 2. Если оба фактора возрастут на 1%, то ri при этом … Если в регрессионном уравнении арбитражной модели присутствует случайная ошибка i, ожидаемая величина которой E(i) = 0, то …