Если в регрессионном уравнении арбитражной модели присутствует случайная ошибка i, ожидаемая величина которой E(i) = 0, то …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- для такой случайной ошибки понятие ее дисперсии не вводится
- это означает что и дисперсия ошибки также равна 0
- это может означать, что и дисперсия ошибки также равна 0 только в том случае, если распределение случайных ошибок носит нормальный (Гауссовский) характер
- это не означает что и дисперсия ошибки также равна 0
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Инвестор для оценки результатов деятельности инвестиционного фонда вычислил денежно взвешенную rд.в и взвешенную по времени rв.в доходности и сравнил их с опубликованными данными о доходности рыночного портфеля rm. Ситуация, что при сравнении эти величин rд.в окажется больше rm, а rв.в меньше rm сложиться …
- Если для оценки инвестиционной деятельности применена мера Трейнора, то утверждать, что таким образом инвестор учел риск инвестирования в акции портфеля …
- Известно, что портфельная бета оценивается как взвешенная величина коэффициентов бета каждой акции портфеля, где весом служит доля начальной суммы, идущая на приобретение конкретной акции портфеля. В мере Трейнора используется величина портф.. Эти величины …
- Известно, что при использовании мер Трейнора, Дженсена и Шарпа сравнивается превышение средней отдачи управляемого портфеля над средней величиной безрисковой ставки и риск управляемого портфеля. Инвестор решил использовать все три меры для оценки одного и того же портфеля за прошедший год. Из соображений удобства он выбрал для меры Трейнора шаг расчета 1 квартал, а для мер Дженсена и Трейнора - 1 месяц. Такая оценка …
- Меру Дженсена можно вычислить двумя способами: - как свободный член Ji регрессионного уравнения - из уравнения Утверждать, что в обоих этих случаях для одного и того же портфеля величины Ji, полученные этими способами, будут одинаковыми …