Известно, что портфельная бета оценивается как взвешенная величина коэффициентов бета каждой акции портфеля, где весом служит доля начальной суммы, идущая на приобретение конкретной акции портфеля. В мере Трейнора используется величина портф.. Эти величины …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- совпадают, речь идет об одной и той же величине
- не совпадают, принцип вычисления портф. иной
- отличаются, если инвестор прибегает к коротким продажам, то есть вес какой либо акции принимает отрицательный вес
- совпадают, когда шаг расчета для вычисления обоих величин одинаков
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Известно, что при использовании мер Трейнора, Дженсена и Шарпа сравнивается превышение средней отдачи управляемого портфеля над средней величиной безрисковой ставки и риск управляемого портфеля. Инвестор решил использовать все три меры для оценки одного и того же портфеля за прошедший год. Из соображений удобства он выбрал для меры Трейнора шаг расчета 1 квартал, а для мер Дженсена и Трейнора - 1 месяц. Такая оценка …
- Меру Дженсена можно вычислить двумя способами: - как свободный член Ji регрессионного уравнения - из уравнения Утверждать, что в обоих этих случаях для одного и того же портфеля величины Ji, полученные этими способами, будут одинаковыми …
- Линии возможных портфелей (PPL), введенные Трейнором, использовать для ранжирования портфелей …
- Линии возможных портфелей PPL применять для исследования портфелей в тех случаях, когда коэффициенты i оцениваемых портфелей отрицательны
- И мера Трейнора, и мера Дженсена для оценки риска портфеля используют коэффициент i, значит полагать, что в этих мерах одинаково учитывается риск портфеля …