#127280

#127280: Линии возможных портфелей PPL применять для исследования портфелей в тех случаях, когда коэффициенты i оцениваемых портфелей отрицательны

Линии возможных портфелей PPL применять для исследования портфелей в тех случаях, когда коэффициенты i оцениваемых портфелей отрицательны
Варианты ответа:
  • нельзя, в этих случаях PPL применять нельзя
  • можно
  • можно, но это зависит от абсолютной величины коэффициента i
  • можно, но только для сравнения оцениваемых портфелей с рыночным, а не для ранжирования портфелей

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Инвестиционный анализ
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
И мера Трейнора, и мера Дженсена для оценки риска портфеля используют коэффициент i, значит полагать, что в этих мерах одинаково учитывается риск портфеля … При графическом отображении меры Дженсена линии, соответствующие возможным портфелям, проходят параллельно друг другу. Случай, когда для оцениваемых портфелей эти линии пересекутся теоретически … Случай, когда при сравнении оцениваемого портфеля с рыночным портфелем использование меры Трейнора покажет, что оцениваемый портфель хуже рыночного, а мера Шарпа - лучше рыночного произойти Чтобы рынок акций был эффективным достаточно выполнение четырех условий. Считать, что рынок останется эффективным, если, например, не будет выполняться условие доступности каждого инвестора к любой информации о рынке акций … Инвестор 09.10. формирует портфель из трех акций А.В.С., цены которых за последние месяцы менялись следующим образом: Если инвестор располагает 2 тыс. рублей и намерен включить в портфель 10 акций А, 20 акций В и 30 акций С, то вес акции А в таком портфеле будет равен …