#127279

#127279: Линии возможных портфелей (PPL), введенные Трейнором, использовать для ранжирования портфелей …

Линии возможных портфелей (PPL), введенные Трейнором, использовать для ранжирования портфелей …
Варианты ответа:
  • можно, но только в тех случаях, когда коэффициенты i не принимают высоких значений
  • нельзя, поскольку мера Трейнора учитывает только систематический риск, и ранжирование портфелей, по этим основаниям, некорректно
  • можно, PPL можно использовать для ранжирования портфелей
  • можно, но только для сравнения оцениваемых портфелей с рыночным и выяснения вопроса - лучше или хуже рыночного портфеля оцениваемый портфель

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Инвестиционный анализ
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Линии возможных портфелей PPL применять для исследования портфелей в тех случаях, когда коэффициенты i оцениваемых портфелей отрицательны И мера Трейнора, и мера Дженсена для оценки риска портфеля используют коэффициент i, значит полагать, что в этих мерах одинаково учитывается риск портфеля … При графическом отображении меры Дженсена линии, соответствующие возможным портфелям, проходят параллельно друг другу. Случай, когда для оцениваемых портфелей эти линии пересекутся теоретически … Случай, когда при сравнении оцениваемого портфеля с рыночным портфелем использование меры Трейнора покажет, что оцениваемый портфель хуже рыночного, а мера Шарпа - лучше рыночного произойти Чтобы рынок акций был эффективным достаточно выполнение четырех условий. Считать, что рынок останется эффективным, если, например, не будет выполняться условие доступности каждого инвестора к любой информации о рынке акций …