Меру Дженсена можно вычислить двумя способами: - как свободный член Ji регрессионного уравнения - из уравнения Утверждать, что в обоих этих случаях для одного и того же портфеля величины Ji, полученные этими способами, будут одинаковыми …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- можно, но только в тех случаях, когда коэффициент i >0
- можно
- можно, но только если при составлении регрессионного уравнения дисперсия случайной ошибки стремится к нулю
- нельзя, поскольку это определяется поведением случайной ошибки и при значительной величине ее дисперсии данные величины могут отличаться
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Линии возможных портфелей (PPL), введенные Трейнором, использовать для ранжирования портфелей …
- Линии возможных портфелей PPL применять для исследования портфелей в тех случаях, когда коэффициенты i оцениваемых портфелей отрицательны
- И мера Трейнора, и мера Дженсена для оценки риска портфеля используют коэффициент i, значит полагать, что в этих мерах одинаково учитывается риск портфеля …
- При графическом отображении меры Дженсена линии, соответствующие возможным портфелям, проходят параллельно друг другу. Случай, когда для оцениваемых портфелей эти линии пересекутся теоретически …
- Случай, когда при сравнении оцениваемого портфеля с рыночным портфелем использование меры Трейнора покажет, что оцениваемый портфель хуже рыночного, а мера Шарпа - лучше рыночного произойти