#129397
#129397: Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил зону существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости [; E(r)] лежала вне данной зоны … /images/00001-10000/04534/04534-5.jpg
Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил зону существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости [; E(r)] лежала вне данной зоны …
Варианты ответа:
- теоретически невозможна
- возможна, если доходности акций связаны абсолютной отрицательной корреляцией
- возможна, если риск инвестирования в портфель станет отрицательным
- невозможна, так как это бы означало, что все дисперсии норм отдачи акций портфеля положительны, чего не может быть теоретически
Тематика:
Портфельное инвестирование
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Похожие вопросы по дисциплине
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Согласно модели Г. Марковица "граница эффективных портфелей" - это … Утверждение "Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным" … Ситуация, когда для какой-то акции А значение коэффициента = 1,7 …
