Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- возможна, если значения, соответствующие теоретическому значению доходности ri данной акции, превосходят практические значения ri на 50%
- возможна, если значения, соответствующие практическому значению доходности ri данной акции, превосходят теоретические значения ri на 50%
- невозможна
- возможна, если доходности данной акции и рыночного портфеля связаны положительной корреляцией
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
-
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае …
- Портфельная бета …
- Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается …
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
-
Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками:, то можно утверждать, что …
