#79672

#79672: Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил зону существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости [σ; E(r)] лежала вне данной зоны …

Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил зону существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости [σ; E(r)] лежала вне данной зоны …
Варианты ответа:
  • теоретически невозможна
  • возможна, если доходности акций связаны абсолютной отрицательной корреляцией
  • возможна, если риск инвестирования в портфель станет отрицательным
  • невозможна, так как это бы означало, что все дисперсии норм отдачи акций портфеля положительны, чего не может быть теоретически
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что … Согласно модели Г. Марковица «граница эффективных портфелей» – это … Систематическим риском можно считать долю риска, … Выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель можно по степени риска и … Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля …