Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- не равен, так как риск портфеля не зависит от весов ценных бумаг портфеля
- не равен, поскольку на риск портфеля оказывают влияние ковариации доходностей портфеля
- равен, и это общее правило
- зависит от доходностей ценных бумаг портфеля
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Путем диверсификации …
- Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей в конечном итоге, инвестор должен вычислить …
- Заданному уровню риска единственная точка на границе эффективных портфелей соответствует…
- Утверждение «Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным» …
- Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает …