Утверждение «Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным» …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- верно
- не верно, поскольку это зависит от отношения конкретного инвестора к риску
- не верно, поскольку в определенных условиях инвестор может в качестве оптимального выбирать и неэффективный портфель
- не верно, так как при высоких уровнях корреляции это условие может не выполняться
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает …
- Ситуация, когда для какой-то акции А значение коэффициента βа= -1,7 …
- Утверждение, что коэффициент α регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка …
- Для нахождения коэффициентов α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы …
- Принцип вычисления коэффициентов α и β регрессионной модели заключается в том, чтобы …