Утверждение, что коэффициент α регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- верно
- справедливо только для акций с высоким значением β
- неверно, так как данную чувствительность оценивают с помощью коэффициента β
- верно, но только если дисперсия случайных ошибок минимальна
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Для нахождения коэффициентов α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы …
- Принцип вычисления коэффициентов α и β регрессионной модели заключается в том, чтобы …
- Если инвестор сформировал «портфель роста», то …
- Ситуация, когда коэффициенты α и β для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, …
- Если случайная ошибка εi,t в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение …