#79689

#79689: Если случайная ошибка εi,t в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение …

Если случайная ошибка εi,t в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение …
Варианты ответа:
  • может, поскольку средняя арифметическая величина случайных чисел может стать отрицательной
  • может, это возможно только в том случае, когда коэффициент β отрицателен
  • не может
  • может, это наблюдается только в том случае, если величины ra,t и rm,t отрицательно коррелированны
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) =+0,5 … В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае … Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что … Портфельная бета … Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается …