#79690

#79690: Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) =+0,5 …

Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) =+0,5 …
Варианты ответа:
  • возможна, если значения, соответствующие теоретическому значению доходности ri данной акции, превосходят практические значения ri на 50%
  • возможна, если значения, соответствующие практическому значению доходности ri данной акции, превосходят теоретические значения riна 50%
  • невозможна
  • возможна, если доходности данной акции и рыночного портфеля связаны положительной корреляцией
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае … Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что … Портфельная бета … Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается … Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …