Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- в этой модели оценивается только систематическая часть риска, обусловленная взаимодействием акций портфеля с рынком
- нет необходимости оценивать собственный риск каждой акции портфеля
- в этой модели не учитывается риск взаимного влияния акций портфеля друг на друга
- в модели Шарпа учитывается только риск взаимного воздействия акций портфеля друг на друга
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Портфельная бета …
- Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается …
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
- Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками: αa= -0,1; βa= +0,9; αb= +0,9; βb= -1,1, то можно утверждать, что …
- На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, которые являются …