#79681

#79681: Утверждение «Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным» …

Утверждение «Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным» …
Варианты ответа:
  • верно
  • не верно, поскольку это зависит от отношения конкретного инвестора к риску
  • не верно, поскольку в определенных условиях инвестор может в качестве оптимального выбирать и неэффективный портфель
  • не верно, так как при высоких уровнях корреляции это условие может не выполняться
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает … Ситуация, когда для какой-то акции А значение коэффициента βа= -1,7 … Утверждение, что коэффициент α регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка … Для нахождения коэффициентов α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы … Принцип вычисления коэффициентов α и β регрессионной модели заключается в том, чтобы …