Ниже на рисунке представлена ГЭП, построенная с использованием модели Г. Марковица:Инвестор формирует композиционный портфель С на основе рискового портфеля М путем включения безрисковых ценных бумаг. Желаемый уровень риска определен инвестором величиной σC = 0,08. Ожидаемая доходность E(rC) такого композиционного портфеля будет равна...
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- 0,088
- 0,056
- 0,073
- 0,016
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- При формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1% вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5%. Если ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rМ) = 0,15, а стандартное отклонение σM = 0,08, то величина rf равна …
- При формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1% вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5%. Ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rМ) = 0,15, а стандартное отклонение σM = 0,08. Если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет σпортф. = 0,05, то от такого портфеля можно ожидать доходность …
- Инвестор при формировании рискового портфеля из 10 акций решил занять 1000 руб. по ставке rf =8%. Решение занять деньги …
- Установлено, что для инвестора А уравнение рынка капиталов имеет вид:E(Ri) = 0,05 + 1.5σi Если для другого инвестора В в это же время уравнение CML имеет вид:E(Ri) = 0,05 + 0.8σiто...
- На основании уравнения рынка капиталов: E(Ri) = 0,05 + 1.5σi судить о склонности к риску конкретного инвестора …