При формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1% вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5%. Ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rМ) = 0,15, а стандартное отклонение σM = 0,08. Если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет σпортф. = 0,05, то от такого портфеля можно ожидать доходность …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- 0,04
- 0,075
- 0,058
- 0,035
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Инвестор при формировании рискового портфеля из 10 акций решил занять 1000 руб. по ставке rf =8%. Решение занять деньги …
- Установлено, что для инвестора А уравнение рынка капиталов имеет вид:E(Ri) = 0,05 + 1.5σi Если для другого инвестора В в это же время уравнение CML имеет вид:E(Ri) = 0,05 + 0.8σiто...
- На основании уравнения рынка капиталов: E(Ri) = 0,05 + 1.5σi судить о склонности к риску конкретного инвестора …
- При оценке возможности инвестирования в акцию А, для которой вычислены следующие данные: E(ra) = 0,13; βa = -1,2; σa = 0,08. Если характеристики рыночного портфеля оцениваются величинами E(rm) = 0,10 и σm = 0,06, а rf = 0,03, то можно утверждать, что …
- Если в регрессионном уравнении арбитражной модели присутствует случайная ошибка εi, ожидаемая величина которой E(εi) = 0, то …