При оценке возможности инвестирования в акцию А, для которой вычислены следующие данные: E(ra) = 0,13; βa = -1,2; σa = 0,08. Если характеристики рыночного портфеля оцениваются величинами E(rm) = 0,10 и σm = 0,06, а rf = 0,03, то можно утверждать, что …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- приобретать данную акцию имеет смысл
- приобретать данную акцию имеет смысла не имеет
- на основании этих данных нельзя сделать окончательного вывода
- при отрицательных величинах βa модель САРМ использовать вообще нельзя
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если в регрессионном уравнении арбитражной модели присутствует случайная ошибка εi, ожидаемая величина которой E(εi) = 0, то …
- Инвестор для оценки результатов деятельности инвестиционного фонда вычислил денежно взвешенную rд.в и взвешенную по времени rв.в доходности и сравнил их с опубликованными данными о доходности рыночного портфеля rm. Ситуация, что при сравнении эти величин rд.в окажется > rm, а rв.в < rm сложиться …
-
Инвестор 09.10. формирует портфель из трех акций А.В.С., цены которых за последние месяцы менялись следующим образом:Если инвестор располагает 2 тыс. рублей и намерен включить в портфель 10 акций А, 20 акций В и 30 акций С, то вес акции А в таком портфеле будет равен …
-
Меру Дженсена можно вычислить двумя способами:- как свободный член Ji регрессионного уравнения ri,t - rf,t = Ji + βi×[rm,t - rf,t]+ εi,t- из уравнения Утверждать, что в обоих этих случаях для одного и того же портфеля величины Ji, полученные этими способами, будут одинаковыми …
- Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: E(ri) = 0,05 + 0,07·βi