#235789

#235789: Если в регрессионном уравнении арбитражной модели присутствует случайная ошибка εi, ожидаемая величина которой E(εi) = 0, то …

Если в регрессионном уравнении арбитражной модели присутствует случайная ошибка εi, ожидаемая величина которой E(εi) = 0, то …
Варианты ответа:
  • для такой случайной ошибки понятие ее дисперсии не вводится
  • это означает что и дисперсия ошибки также равна 0
  • это может означать, что и дисперсия ошибки также равна 0 только в том случае, если распределение случайных ошибок носит нормальный (Гауссовский) характер
  • это не означает что и дисперсия ошибки также равна 0
Тематика: Инвестиционный анализ
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Инвестор для оценки результатов деятельности инвестиционного фонда вычислил денежно взвешенную rд.в и взвешенную по времени rв.в доходности и сравнил их с опубликованными данными о доходности рыночного портфеля rm. Ситуация, что при сравне... Инвестор 09.10. формирует портфель из трех акций А.В.С., цены которых за последние месяцы менялись следующим образом:Если инвестор располагает 2 тыс. рублей и намерен включить в портфель 10 акций А, 20 акций В и 30 акций С, то вес акции А в таком... Меру Дженсена можно вычислить двумя способами:- как свободный член Ji регрессионного уравнения ri,t - rf,t = Ji + βi×[rm,t - rf,t]+ εi,t- из уравнения Утверждать, что в обоих этих случаях для одного и того же портфеля величины Ji, полученные этими сп... Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: E(ri)... Имеются две акции, цены которых менялись следующим образом:Если инвестор воспользуется арбитражными возможностями, то он должен … /imag...