#262099
Условие стационарности модели авторегрессии AR(p):
Варианты ответа:
  • все корни характеристического уравнения авторегрессионной модели должны лежать вне единичного круга
  • все корни характеристического уравнения авторегрессионной модели должны лежать внутри единичного круга
  • все коэффициенты авторегрессионной модели должны лежать внутри единичного круга
Тематика: Эконометрика финансовых рынков
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Условие стационарности модели скользящего сред В модели ARMA компонент MA(q) оз Авторегрессионный процесс называется стационарным, если регрессионн Авторегрессионный процесс называется нестационарным, если регрессион Диверсификация портфеля ценных бумаг снижает