#262122
ARCH(p) модель предполагает наличие p лаговых значений …
Варианты ответа:
  • факторной переменной
  • белого шума
  • дисперсии
Тематика: Эконометрика финансовых рынков
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Факторами ARCH(p) модели выст Обобщением ARCH модели является добавление лаговы Для оценки ковариации рисковых факторов модель GARCH (1, 1) Предельная дисперсия актива i – это изменение дисперсии Для оценки корреляции рисковых факторов модель GARCH (1, 1)