Факторами ARCH(p) модели выступают …
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение фундаментальных принципов и современных методов в данной области, формируя у обучающихся системное понимание ключевых концепций. Рассматриваются основные теоретические модели, практические инструменты и актуальные тенденции развития дисциплины. Особое внимание уделяется применению полученных знаний в реальных профессиональных ситуациях, развитию аналитических навыков и критического мышления. Программа включает как лекционные материалы, так и практические задания, позволяющие закрепить изученное.
Варианты ответа:
- переменные p
- белый шум
- случайные остатки регрессии
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Обобщением ARCH модели является добавление лаговых значений …
- Для оценки ковариации рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться …
- Предельная дисперсия актива i – это изменение дисперсии портфеля при …
- Для оценки корреляции рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться …
- Если две ценные бумаги в портфеле имеют одинаковую предельную дисперсию, и разные ожидаемые прибыли то …