#262123
Факторами ARCH(p) модели выступают …
Варианты ответа:
  • переменные p
  • белый шум
  • случайные остатки регрессии
Тематика: Эконометрика финансовых рынков
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Обобщением ARCH модели является добавление лаговы Для оценки ковариации рисковых факторов модель GARCH (1, 1) Предельная дисперсия актива i – это изменение дисперсии Для оценки корреляции рисковых факторов модель GARCH (1, 1) Если две ценные бумаги в портфеле имеют одинаковую предельную дисперсию, и разные ож