Вопросы по дисциплине:
Эконометрика финансовых рынков
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 1 | Бета-значение ценной бумаги показывает … | Открыть |
| 2 | Агрессивная позиция – это покупка ценных бумаг с … | Открыть |
| 3 | Защитная позиция – это покупка ценных бумаг с … | Открыть |
| 4 | У сверхзащитных ценных бумаг … | Открыть |
| 5 | Белый шум – это … | Открыть |
| 6 | Модель авторегрессии AR(p) в качестве факторных переменных включает лаговые значения … | Открыть |
| 7 | Условие стационарности модели авторегрессии AR(p): | Открыть |
| 8 | Условие стационарности модели скользящего среднего MA(q): | Открыть |
| 9 | В модели ARMA компонент MA(q) означает … | Открыть |
| 10 | Авторегрессионный процесс называется стационарным, если регрессионный коэффициент … | Открыть |