#262097
Белый шум – это …
Варианты ответа:
  • временной ряд, со средним равным нулю и постоянной во времени дисперсией
  • временной ряд, моделирующий поведение случайных остатков
Тематика: Эконометрика финансовых рынков
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Модель авторегрессии AR(p) в качестве факторных переменных включает л Условие стационарности модели авторегрес Условие стационарности модели скользящего сред В модели ARMA компонент MA(q) оз Авторегрессионный процесс называется стационарным, если регрессионн