При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в этой области, а также их практическое применение в различных сферах. Особое внимание уделяется развитию навыков работы с большими массивами данных, визуализации результатов и принятию решений на основе аналитических выводов. Программа подходит как для начинающих, так и для специалистов, желающих углубить свои знания.
Варианты ответа:
- этого не может быть, т.к. путем диверсификации можно устранить первую, но не вторую составляющую риска портфеля
- такая ситуация может возникнуть
-
это может быть, но только в том случае, если для данного портфеля
- нет, т.к. это означало бы отсутствие систематического риска, чего не может быть теоретически
Ответ будет доступен после оплаты