Вопросы по дисциплине:
Портфельные инвестиции
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 1 | Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: | Открыть |
| 2 | Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: | Открыть |
| 3 | Портфельная бета может быть отрицательной величиной: | Открыть |
| 4 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: | Открыть |
| 5 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: | Открыть |
| 6 | При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? | Открыть |
| 7 | Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: | Открыть |
| 8 | Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: | Открыть |
| 9 | Портфельная бета может быть отрицательной величиной: | Открыть |
| 10 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: | Открыть |