Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции:
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в этой области, а также их практическое применение в различных сферах. Особое внимание уделяется развитию навыков работы с большими массивами данных, визуализации результатов и принятию решений на основе аналитических выводов. Программа подходит как для начинающих, так и для специалистов, желающих углубить свои знания.
Варианты ответа:
- нет, поскольку такая дисперсия вообще не вводится в модели У. Шарпа;
- да, и такая дисперсия равняется взвешенной величине дисперсий случайных ошибок акций рыночного портфеля
- да, и дисперсия ошибки (n+1)-ой акции портфеля подсчитывается как взвешенная величина дисперсий случайных ошибок акций исследуемого портфеля
-
да, и дисперсия ошибки (n+1)-ой акции портфеля равняется дисперсии доходности рыночного портфеля
Ответ будет доступен после оплаты