#376295

#376295: Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности:

Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности:
Варианты ответа:
  • нет, так как в этом случае уравнение регрессии менее точно описывает такое поведение
  • да
  • это справедливо только для случая высоких значений коэффициентов это справедливо только для случая высоких значений коэффициентов
  • это наблюдается, когда дисперсия случайной ошибки распределена по нормальному закону

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Портфельные инвестиции
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: Портфельная бета может быть отрицательной величиной: Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?