#64719

#64719: Портфельная бета может быть отрицательной величиной:

Портфельная бета может быть отрицательной величиной:
Варианты ответа:
  • этого не может быть теоретически
  • да, это может наблюдаться
  • это возможно только в том случае, если веса акций портфеля будут отрицательными
  • это возможно, но только тогда, когда веса акций портфеля и их коэффициенты одновременно становятся отрицательными это возможно, но только тогда, когда веса акций портфеля и их коэффициенты одновременно становятся отрицательными

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Портфельные инвестиции
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?