Если известно, что «портфельная бета» оценивается как взвешенная величина коэффициентов «бета» каждой акции портфеля, где весом служит доля начальной суммы, идущая на приобретение конкретной акции портфеля βпортф=, и в мере Трейнора используется величина βпортф. – то эти величины …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- совпадают, речь идет об одной и той же величине
- не совпадают, принцип вычисления βпортф иной
- отличаются, и если инвестор прибегает к коротким продажам, то есть вес какой-либо акции принимает отрицательный вес
- совпадают, когда шаг расчета для вычисления обоих величин одинаков
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если известно, что при использовании мер Трейнора, Дженсена и Шарпа сравнивается превышение средней отдачи управляемого портфеля над средней величиной безрисковой ставки и риск управляемого портфеля, и если инвестор решил использовать все три меры для оценки одного и того же портфеля за прошедший год и из соображений удобства выбрал для меры Трейнора шаг расчета 1 квартал, а для мер Дженсена и Трейнора шаг расчета 1 месяц – то такая оценка …
- Ситуация, когда отдача собственных средств ROE фирмы превзойдет по абсолютной величине маржу чистой прибыли, теоретически сложиться …
- Линии возможных портфелей (PPL), введенные Трейнором, использовать для ранжирования портфелей …
- Методы технического анализа использовать для исследования рынка облигаций …
- Если в регрессионном уравнении арбитражной модели присутствует случайная ошибка εi, ожидаемая величина которой E(εi) = 0, то …