Если и мера Трейнора, и мера Дженсена для оценки риска портфеля используют коэффициент βi, значит полагать, что в этих мерах одинаково учитывается риск портфеля, …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- нельзя, так как в этих мерах оценивается разный риск (в мере Трейнора – только систематический, а в мере Дженсена – суммарный)
- можно, так как в обоих случаях оценивается систематический риск
- можно, так как в обеих мерах коэффициенты βi рассчитываются путем регрессии доходностей оцениваемой акции на рыночную доходность
- нельзя, в этих мерах используются различные величины коэффициентов βi
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если инвестор формирует композиционные портфели на основе эффективного портфеля А, для которого вычислена значения E(rА) = 0,16 и σA=0,08, – то тогда ситуация, при которой доходность безрискового средства rf=0,2, то есть превзойдет E(rА), …
- Если инвестор формирует композиционные портфели на основе эффективного портфеля А, для которого вычислена значения E(rА) = 0,16 и σa=0,08, известно, что доходность безрискового средства rf = 0,08, и если на безрисковое средство направлена сумма, соответствующая весу Wf = 0,3, то ожидаемая доходность композиционного портфеля С, содержащего портфель А и безрисковое средство, составит …
-
Если инвестор формирует композиционный портфель С на основе рискового портфеля М путем включения безрисковых ценных бумаг и желаемый уровень риска определен инвестором величиной σC=0,08 (см. на рис. ГЭП, построенную с использованием модели Г. Марковица), то ожидаемая доходность E(rC) такого композиционного портфеля будет равна …
- Если при формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1 % вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5 %, то тогда, при ожидаемой доходности рыночного портфеля E(rM)=0,15 и стандартном отклонении σM=0,15, величина rf равна …
- Если при формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1 % вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5 %, ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rМ) = 0,15, а стандартное отклонение σМ = 0,08, и если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет σпортф. = 0,05, то от такого портфеля можно ожидать доходность …