Меру Дженсена можно вычислить двумя способами – как свободный член Ji регрессионного уравнения r(i,t)-r(f,t) = Ji + βI*[r(m,t)-r(f,t)] + ε(i,t), и из уравнения Ji=(ṝ(i,t)-ṝ(f,t))-βi*(ṝ(m,t)-ṝ(f,t)) – и утверждать, что в обоих этих случаях для одного и того же портфеля величины Ji, полученные этими способами, будут одинаковыми …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- можно, но только в тех случаях, когда коэффициент βi >0
- можно
- можно, но только если при составлении регрессионного уравнения дисперсия случайной ошибки стремится к нулю
- нельзя, поскольку это определяется поведением случайной ошибки и при значительной величине ее дисперсии данные величины могут отличаться
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Линии возможных портфелей PPL применять для исследования портфелей в тех случаях, когда коэффициенты βi оцениваемых портфелей отрицательны, …
- В соответствии с принципами технического анализа цена ценной бумаги определяется …
- К методам, основанным на расчете осцилляторов, относят …
- К методам, основанным на анализе графиков движения цен акций, относят …
- Модель с «нулевой бетой» появляется в случае если …