#45856

#45856: Модель с «нулевой бетой» появляется в случае если …

Модель с «нулевой бетой» появляется в случае если …
Варианты ответа:
  • ставки для безрискового ссуживания и для безрискового займа различны
  • рыночный портфель не имеет риска
  • «портфельная бета» композиционного портфеля равна нулю
  • безрисковое средство отсутствует на рынке

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Инвестиционный анализ
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если установлено, что для инвестора А уравнение рынка капиталов имеет вид: E(ri)=0.05+1.5*σi, а для другого инвестора В в это же время уравнение CML имеет вид: E(ri)=0.05+0.8*σi, то … В модели АРТ рынок ценных бумаг должен быть … На основании уравнения рынка капиталов: E(ri)=0.05+1.5*σi судить о склонности к риску конкретного инвестора … Если инвесторы формируют композиционные портфели с использованием хорошо диверсифицированного эффективного портфеля и безрискового ссуживания, то мерой риска таких композиционных портфелей может служить … Если ковариация σ(i,m) может служить приемлемой мерой риска отдельной ценной бумаги или не диверсифицированного портфеля, то в данном случае имеется в виду … риск