Модель с «нулевой бетой» появляется в случае если …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- ставки для безрискового ссуживания и для безрискового займа различны
- рыночный портфель не имеет риска
- «портфельная бета» композиционного портфеля равна нулю
- безрисковое средство отсутствует на рынке
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если установлено, что для инвестора А уравнение рынка капиталов имеет вид: E(ri)=0.05+1.5*σi, а для другого инвестора В в это же время уравнение CML имеет вид: E(ri)=0.05+0.8*σi, то …
- В модели АРТ рынок ценных бумаг должен быть …
- На основании уравнения рынка капиталов: E(ri)=0.05+1.5*σi судить о склонности к риску конкретного инвестора …
- Если инвесторы формируют композиционные портфели с использованием хорошо диверсифицированного эффективного портфеля и безрискового ссуживания, то мерой риска таких композиционных портфелей может служить …
- Если ковариация σ(i,m) может служить приемлемой мерой риска отдельной ценной бумаги или не диверсифицированного портфеля, то в данном случае имеется в виду … риск