#52171

#52171: Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года облигация В: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 8%; T = 4 года При изменении доходности к погашению i на 0,05% более значительные относительные изменения цены претерпит:

Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года облигация В: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 8%; T = 4 года При изменении доходности к погашению i на 0,05% более значительные относительные изменения цены претерпит:
Варианты ответа:
  • облигации А;
  • облигации В
  • цены останутся без изменения;
  • цены изменятся приблизительно на одинаковую величину

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Имеется облигация А со следующими характеристиками: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года. Реакция цены облигации при изменении i на 2% будет более значительной: Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: бескупонная, Mn = 1000 рублей; i = 4%; T = 4 года. облигация В: купонная, Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года Тогда более высокую дюрацию имеет: Дюрация купонных облигаций всегда ниже срока их погашения? Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года облигация В: Mn = 1000 рублей; Ct= 6%; i = 8%; T = 4 года Тогда более высокую дюрацию имеет: Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 10%; i = 4%; T = 4 года облигация В: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года Тогда более высокую дюрацию имеет: